Crear programas portables sin instalar nada

Windows tiene una herramienta instalada de forma nativa llamada IExpress con la que se pueden crear programas portables con suma facilidad.
Para utilizarla simplemente tienen que ir a Inicio, Ejecutar y luego escribir "IExpress".

FUENTE: 
https://www.youtube.com/watch?v=dShX3RKcQ14
http://www.taringa.net/posts/info/2668890/IExpress-Herramienta-oculta-de-Windows-XP-y-Vista.html
http://en.wikipedia.org/wiki/IExpress